Bitácora
Notas de trabajo del estudio — sistemas de trading con capital real, decisiones de ingeniería tomadas en solitario y los playbooks de consultoría detrás de los productos. Documentado con honestidad, pérdidas incluidas.
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Dos dólares con treinta y seis centavos
Una estrategia cruzó su línea de kill por alrededor de un uno por ciento. Toda la pregunta de si alguna regla de este sistema significa algo se redujo a si la respetábamos.
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Seis ganadas, ninguna perdida, y ese era el problema
Hoy retiramos una estrategia con un récord perfecto. No a pesar del récord perfecto — por culpa de él.
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Las reglas que no podían ganar
Corrimos un experimento de treinta días para testear una estrategia. Falló. Después hicimos la cuenta y descubrimos que las reglas que habíamos escrito nunca podrían haber funcionado — en ningún mercado, en ningún mes. Treinta días para aprender lo que dos líneas de matemática decían el día uno.
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Quince minutos atrás del mercado
La primera pérdida real, una operación que estuvo en verde y se dio vuelta, y el descubrimiento — hecho mientras perdía — de que cada operación durante dos meses se había valuado contra un mercado que ya no existía.
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Sesenta días de paciencia
Escribimos el esqueleto de este post en junio con una nota: 'NO escribir antes de tiempo — los datos terminan el post.' Las compuertas ya hablaron: una graduada, dos kills, una extensión, dos registros limpios. Esto es lo que dijeron.
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La estrategia rentable que nos negamos a desplegar
Un libro demo arriba dos dígitos en cincuenta días, tres objeciones que murieron una por una contra la evidencia, y la que sobrevivió: una estrategia real puede ser indesplegable — por razones de infraestructura.
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El primer rechazo fue un regalo
Día dos de trading en vivo: la máquina disparó su primera orden real, el broker dijo que no, y la investigación destapó un fantasma que el paper trading nos venía sirviendo en silencio desde hacía meses.
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Por qué estoy construyendo una empresa de trading en público
Hace once años un workshop me enseñó que la mayoría de las ideas merecen morir rápido. Me tomó todo este tiempo aplicar esa lección a mi propio código — y apostar por mí de la manera en que siempre aposté por mis empleadores.
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La noche antes del primer dólar real
Llevar plata a un broker de EE.UU. desde Argentina, la prueba de $500 que respondió lo que soporte no contestaba, un depósito que se hizo pasar por ganancia, y por qué la mañana del go-live está diseñada para ser aburrida.
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El noventa y nueve por ciento
Treinta y dos familias de estrategias auditadas en una tarde: una ganadora olvidada, diecinueve tumbas, y el descubrimiento de que la tasa de descarte no es la tasa de fracaso de la empresa — es el producto.
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El asiento rápido nunca fue el problema
7.549 ventanas de arbitraje por día, un cuarto alcanzables con Python común desde un server de $6 — y 16.370 trades simulados probando que la latencia nunca fue la restricción. El peaje siempre fue más grande que la moneda.
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El win rate de 82% que perdió 71%
La estrategia #1 de un catálogo abierto por puntaje compuesto de robustez — seis tests, batería ponderada, ingeniería de verdad. Sobre datos out-of-sample largos perdió 71%. El asesino no fueron las comisiones: fue una geometría que el puntaje de robustez no podía ver.
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El cementerio de 25 bots de trading
Una IA revisó una década de mis carpetas de proyectos y encontró 25 sistemas de trading. Ninguno murió por una mala idea — todos murieron de invisibilidad. Esta es la autopsia, y el arreglo.